前景理论、博弈论与风险上策
[ 2010-07-18 08:18:07 | 作者: 指月居士 ]
在完全信息静态博弈里，传统的理论是基于期望效用的，也就是说博弈的均衡是最大化参与者的期望效用。
然而正如行为经济学中所说，期望效用存在诸多问题。在行为经济学里，提出了“前景理论”来替代期望效用。那么如果我们把前景理论带入到博弈论里面替代期望效用，会对均衡有什么影响呢？
这立即让我想起了曾经在一本博弈论教材里看到的一个例子，也是一个完全信息静态博弈，在那个博弈里面，可以观察到一般人不会像博弈论所预测的那样选择那个唯一的纯策略纳什均衡，原因是如果其中一个人选择了纳什均衡，而另外一个人偏离了均衡，那么第一个人将遭受很大的损失。
而如果我们摒弃期望效用的假设呢？均衡会不会发生改变？如果我们认同行为经济学里的“损失厌恶”的话，那么结果如何呢？
然而正如行为经济学中所说，期望效用存在诸多问题。在行为经济学里，提出了“前景理论”来替代期望效用。那么如果我们把前景理论带入到博弈论里面替代期望效用，会对均衡有什么影响呢？
这立即让我想起了曾经在一本博弈论教材里看到的一个例子，也是一个完全信息静态博弈，在那个博弈里面，可以观察到一般人不会像博弈论所预测的那样选择那个唯一的纯策略纳什均衡，原因是如果其中一个人选择了纳什均衡，而另外一个人偏离了均衡，那么第一个人将遭受很大的损失。
而如果我们摒弃期望效用的假设呢？均衡会不会发生改变？如果我们认同行为经济学里的“损失厌恶”的话，那么结果如何呢？
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